Метод наименьших квадратов

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (LEAST SQUARES) — принцип оценки, приписываемый Гауссу, в котором оценки набора параметров в статистической модели — это величины, минимизирующие сумму квадратов разностей между наблюдаемыми значениями зависимой переменной и значениями, прогнозируемыми моделью.